Hallo!
Habe den Code falsch übernommen, hier der richtige Code:
sigma2_0=0.25;
a=1;
b=-4;
e=0.82;
t=2016;
dt=1/2016;
n=1000;
epsilon_sigma2=randn(t-1,n);
sigma2=zeros(t-1,n);
for k=1:n
sigma2(1,k)=sigma2_0;
for i=2:(t-1)
sigma2(i,k)=(a+b*sigma2(i-1,k))*dt+e*sqrt(sigma2(i-1,k))*sqrt(dt)*espilon_sigma2(i,k)+sigma2(i-1,k);
end
end
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass bei kleinem "e", die Berechnung ohne Probleme läuft.
LG
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